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FXにおける個人的な相場分析と戦略

〝適切な時〟とか〝完璧な機会〟なんてものはない。でも・・・

底値で買って天井で売ることができる人はタイムマシン保持者

トレードをする上で、底値で買って天井で売ることが完璧にできる人ってどれだけいるんだろう。
そんなことができるのは、予知能力者ぐらいですかね。というかそれが分かればとっくに億万長者入りしています。

ここで明らかにしておきたいのは、”適切な時”とか”完璧な機会”にエントリーやエグジットをすることはできないってことです。
例えば、エントリーした後、反対方向へ動いたり、エグジットをした後、まだまだエントリー方向に値が動くことはざらにありますよね。

100%勝とうなんて思うな

だから、エントリーの失敗だと判断したら損切りをしないといけないわけです。
何が言いたいかというと100%トレードでは勝てないということをちゃんと理解しようねということです。

100%は勝てないけど60%も勝てれば十分です。
ですので1回1回のトレードに勝率を上げる優位性がどれだけあるかというのが重要です。

トレードをゲームと思えるかどうか

トレードをいかにゲームのように考えられるかが勝負の鍵になると思います。
ゲームということはルールがあります。
このルールを知っているかどうかで、勝率はぐんと変わってきます。
みんなが知っているマーケットのルールといえば例えばダウ理論がありますよね。

ダウ理論

Wikipediaでも書いているので説明は不要だと思いますが、
ダウ理論 - Wikipedia
この中で重要なのはただ1つです。
トレンドは明確な転換シグナルが発生するまでは継続する
これだけです。
僕はこの記事を見て開眼したと思っています。
是非以下の記事を読むことをお勧めします。
honamifx.hatenablog.com

僕のトレードルール

  1. むやみやたらにエントリーと手仕舞いを繰り返さない
  2. 優位性が崩れたと判断出来たタイミングで損切りをする
  3. 両建てはしない
  4. オシレーターのシグナルはあくまで目安
  5. 複数の時間足をみて根拠を見つける
  6. 優位性は根拠の積み重ねだということを知る
  7. 含み益含み損に固執しない (売買の迷いの元)
  8. エントリーは、押し目ないし戻りの確認をしてから
  9. ストップを決めてからエントリー

3種類のマーケット分析

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photo credit: View Through a Microscope via photopin (license)
マーケット分析には大きく分けて3種類の分析方法があると言われています。

  1. ファンダメンタルズ分析
  2. テクニカル分析
  3. 心理分析

どれか1種類の分析に偏るのは非常に危険

どの分析手法が一番優れているというのは無いと思います。
証券会社のアナリストがテレビで声高に来週からの相場予想をしていたとしてもそうはなりません。
私は楽天証券のマーケットアローという相場予想メールを毎日受診していますが、大半は外れています。
逆指標とみなしてもいいんじゃ無いかってぐらいです。

テクニカル分析についても自分が決定したシグナルをもとに売買を行います。
しかし、ダマシが連続し続けると自分の決めたルールに対してに疑心暗鬼に陥ります。
そしてルールを破り、迷走し始め、敗けが混み始めます。

心理分析についても、結局は、ファンダメンタルとテクニカルが自分の中に成立してようやく効果を発揮するものと思っています。


要するにトレードプロセスにおけるルールをどれだけ忠実に守って戦績を築き上げられるかが重要です。

MACDの活用法

僕が参考にしているオシレーターに『MACD』があります。
MACD』が何かわからない方はこちらを読んでみてください。
www.fxtsys.com

では、MACDの活用法について説明します。

重要なのは、MACDがゼロラインに対し上向いたか下向いたか

MACDが0を交差するということは、設定した値の指数平滑移動平均線をクロスしたことを意味します。

色々なチャートを見てみるとわかる通り、指数平滑移動平均線がクロスした後はトレンドが出ている傾向が見られます。
すなわちMACDのクロスでは、トレンドの開始を図ることができます。

損切りもしやすい

単純に考えると再度MACDがゼロラインを反対側へクロスするとそのトレンドは反転したことがわかります。
MACDでの交差でエントリーしたけど、反対に交差したことで決済することをルールにすると損切りが明確です。

MACD利食いシグナルが遅い

MACDは、エントリーには便利だけど、利食いをするタイミングは非常に遅いです。
というかそもそも利食いは非常に難しいのですが。
とにかくMACD以外で利食いをする方法については今後追記予定です。

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セットアップで知っておきたい二つのこと

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エントリー前に行うべきこととして重要なことは2点あります。
一つは、十分な相場分析。
もう一つは、それぞれに対するシナリオ戦略を検討することです。

相場分析の実施方法

相場分析のツールとしてチャートを使わない人はいないでしょう。
ただ、チャートにどのインジケーターを載せるかは人によって異なると思います。
これまでに考えられてきたインジケーターは、無数にありますし、設定値まで含めると膨大なパターンになります。
その中で優位性がある手法を見つけることが重要です。

活用するインジケーター

ちなみに僕が相場分析をする上で利用しているインジケータは以下の3つです。

これらを組み合わせて相場に対する優位性を探っていきます。

指数平滑移動平均線(EMA)

基本はMACDと同じ、12と26を短期と中期とし、56を長期としています。
これはどの時間足でも一緒です。

ストキャスティクス

設定値は、56.5.5です。
大体これで買われ過ぎ売られ過ぎを見計らいます。

MACD

設定値は、デフォルトの12.26.9です。色々いじって試しましたがデフォルトが市場関係者に利用されていると判断しました。

長い足から順にサポート、レジスタンスを確認

私は、日足、4時間足、60分足、15分足の4つを基本的に見ます。
それぞれの足に対しサポートレジスタンスのレートを確認します。

利用するインジケーターは、ストキャスティクスです。
ストキャスティクスの%Dがサポート、レジスタンスの根拠になる
ストキャスティクスの%Kだと反応性が高いため、%Dを利用します。
各時間足で、90%を上回っている、10%を下回っている所にラインを引きます。
長い時間足で引いたラインほど跳ね返る可能性が高いです。

MACDでトレンド継続か調整相場か確認

どの時間足でも見るポイントは一緒です。

この点だけで大体はトレンドも方向性も見えてきます。

MACDについて記事を書きました。
leochar-fx.hatenablog.com

シナリオ戦略

ここからは、どこでエントリーをしてどこでエグジットをするのかを大まかに判断してくことにしましょう。
相場分析をした結果、アップトレンド、ダウントレンド、またはその調整相場というのが判断できていますか?
それに加え、それぞれの時間足でのサポート、レジスタンスラインが引けていますか?
アップトレンドを例に説明します。
アップトレンドと判断された時にショートをすることなんてのはありえません。考えるのはロング一本です。
ではどこでエントリーするか。そこでレジスタンスライン、サポートラインが効いてきます。

2016/07/01 相場戦略と分析

相場分析(AUDUSD)

現時点のレート:0.745

これまでの概況

  • トレンドがなく、方向感がない。
  • 様子見ムードが強いか。
  • トレンドフォロー戦略を適用している私にとっては勝てない相場だ。

日足:下落トレンドの調整相場

調整相場継続。
下値になった0.733を下抜けば、再度下降トレンドが再開しそうだ。
一方0.75を上抜けるようだと上昇トレンドへ転換がありうる。

4時間足:下落トレンドの調整相場

日足と同様下値は0.73が濃厚だし、上値も0.75か。
ただし、方向感が無く判断に迷う。

1時間足:保ち合い相場

レンジ相場継続中。

15分足:上昇トレンド中の調整相場

方向感が無い。

今後の戦略

上値がピークを迎えているため、買いにも入りづらいし、ショートも入りづらい。

2016/06/30 東京市場の相場分析と戦略

相場分析(AUDUSD)

現時点のレート:0.743-4

これまでの概況

米国市場は、保ち合い相場を演出。
トレンドが出づらい状況か。
0.742を切ったタイミングで、下向くかと思ったがまだ上向きが強い。

日足:下落トレンドの調整相場

ブレグジットの下げから調整相場継続。
下値になった0.73を下抜けば、再度下降トレンドの再開しそうだ。
一方0.75を上抜けるようだと上昇トレンドへ転換がありうる。

4時間足:下落トレンドの調整相場

日足と同様下値は0.73が濃厚だし、上値も0.75か。

1時間足:上昇トレンド継続

0.744あたりまで回復は見せたもののやはり、上値は重く再度下落へ転じるか。それともまだ上値を目指すか。
一旦は0.75まで目指す流れになりそうだ。

15分足:上昇トレンド中の調整相場

上昇トレンド継続中だが買われ過ぎにも見える。
目処の0.745を抜ければ微弱なストップロスを巻き込みそうだがどうなるか。

今後の戦略

上値がピークを迎えているため、買いにも入りづらいし、ショートも入りづらい。